Maximal drawdown för portfölj
I den här övningen lär du dig hur man beräknar den maximala drawdownen för S&P500 (även kallad "peak to trough performance drop"). Maximal drawdown är ett mycket informativt riskmått. Det visar vad som har varit den sämsta utvecklingen för S&P500 under de senaste åren.
Det är anledningen till att många investerare håller sig borta från kryptovalutor – ingen vill förlora en stor del av sin investering (t.ex. 70 %) på kort tid.
För att beräkna den maximala drawdownen för S&P500 har de dagliga priserna gjorts tillgängliga för dig i en DataFrame som heter df.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1