Kom igångKom igång gratis

Portföljens Sharpe-kvot

I den här övningen ska du beräkna Sharpe-kvoten för portföljen. Hur tror du att portföljens Sharpe-kvot skiljer sig från S&P500:s Sharpe-kvot? Det får du reda på i den här övningen.

Portföljens värde över tid finns tillgängligt under pf_AUM och antalet månader för dessa data under months. Den riskfria räntan finns under rfr, som fortfarande är satt till noll.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Beräkna den totala avkastningen från pf_AUM och den annualiserade avkastningen för perioden som definieras under months
  • Beräkna den annualiserade volatiliteten, vol_pf, med hjälp av standardavvikelsen för avkastningen. Använd 250 handelsdagar
  • Beräkna Sharpe-kvoten. Glöm inte att subtrahera den riskfria räntan rfr från den annualiserade avkastningen.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Redigera och kör kod