Portföljoptimering: Maximalt Sharpe-tal
I den här övningen ska du beräkna portföljen med det maximala Sharpe-talet. Det är ofta den portfölj en investerare vill ha, eftersom den ger det högsta möjliga förhållandet mellan avkastning och risk.
PyPortfolioOpt gör det enkelt att beräkna den här portföljen utifrån historiska prisdata.
Tillgängliga för dig är det historiska medelvärdet för avkastningen på en liten aktieportfölj under mu och en kovariansmatris för portföljen under Sigma. Du behöver dessa som indata för att beräkna den effektiva fronten och portföljen med maximalt Sharpe-tal. Kör igång!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Define the efficient frontier
ef = ____(____, ____)