Kom igångKom igång gratis

Sortino-kvoten

I den här övningen lagras portföljens avkastningsdata i en DataFrame kallad df, som du använder för att beräkna Sortino-kvoten. Sortino-kvoten liknar Sharpe-kvoten, men använder standardavvikelsen enbart för de negativa avkastningarna och fokuserar därmed mer på nedsidan av investeringen.

Låt oss se hur stor Sortino-kvoten är jämfört med den tidigare beräknade Sharpe-kvoten. Den riskfria räntan rfr och målavkastningen target är redan definierade och båda satta till noll.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Välj avkastningarna med .loc som är strikt mindre än målvärdet och lagra dem i en ny DataFrame kallad downside_returns.
  • Beräkna medelvärdet av den förväntade avkastningen och standardavvikelsen för de negativa avkastningarna.
  • Beräkna Sortino-kvoten med rfr som riskfri ränta.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Create a downside return column with the negative returns only
downside_returns = df.loc[df['pf_returns'] ____ target]

# Calculate expected return and std dev of downside
expected_return = df['____'].____()
down_stdev = downside_returns['pf_returns'].____()

# Calculate the sortino ratio
sortino_ratio = (____ - ____)/____

# Print the results
print("Expected return  : ", expected_return*100)
print("Downside risk   : ", down_stdev*100)
print("Sortino ratio : ", sortino_ratio)
Redigera och kör kod