Optimal portföljprestanda
Låt oss fortsätta med den effektiva fronten ef som du beräknade i en tidigare övning för den lilla portföljen. Du behöver fortfarande välja en optimal portfölj från den effektiva fronten ef och kontrollera dess prestanda. Vi använder alternativet efficient_return. Den här funktionen väljer portföljen med minimerad risk givet en målavkastning. En portföljförvaltare ombeds ofta att förvalta en portfölj under vissa risk- och avkastningsbegränsningar, vilket gör den här funktionen mycket användbar för det ändamålet.
mu och Sigma är redan beräknade åt dig och ef är också tillgänglig.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Övningsinstruktioner
- Hämta en portfölj med effektiv avkastning och en målavkastning på 0,2. Lagra viktningen för den portföljen i weights, skriv sedan ut och granska viktningen. Finns det några aktier med nollvikt?
- Hämta prestandarapporten för din portfölj med effektiv avkastning.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)