Beräkna skevhet och kurtosis
Du såg nyss histogrammet över S&P500-data – nu är det dags att sätta siffror på det och beräkna skevhet och kurtosis. För en fullständig bild av fördelningen tittar du även på medelvärdet och standardavvikelsen. Du har tillgång till S&P500-avkastningsdata i returns_sp500, vilket är allt du behöver.
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Övningsinstruktioner
- Beräkna medelvärdet och standardavvikelsen.
- Beräkna skevheten.
- Beräkna kurtosis.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the standard deviation
print("Std. dev : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())
# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())