Beräkna förväntad risk och avkastning
I den här övningen börjar du med rådata för priser. Det du behöver för portföljoptimering är förväntad risk och avkastning från dessa data.
Med PyPortfolioOpt kan du beräkna förväntad risk och avkastning på en enda kodrad, vilket gör det väldigt smidigt. Biblioteket heter pypfopt i kortform. OBS: I nästa övning kommer du att se att PyPortfolioOpt ger samma resultat som om du hade räknat för hand. Låt oss testa!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____