Optimering av minsta volatilitet
I den här övningen ska du jämföra portföljerna med minsta volatilitet och maximalt Sharpe-tal. Som portföljförvaltare vill du ofta förstå hur din valda portfölj förhåller sig till portföljen med minsta volatilitet. Med PyPortfolioOpt kan du snabbt jämföra de två, utan att behöva formulera två separata begränsade optimeringsproblem, vilket annars kan vara ganska komplext. Den effektiva fronten från föregående övning finns tillgänglig under ef. Nu kör vi!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)