Korrelationer för Fama French-faktorer

I den här övningen vill du undersöka hur starkt korrelerade dina portföljavkastningar är med Fama French-faktorerna. Med en enkel korrelationstabell kan du snabbt få inblick i hur din portföljavkastning rör sig i förhållande till exempelvis marknadsöverskottet eller storleks- och värdefaktorerna. Kom ihåg att Fama French-faktormodellen definieras så här:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Du har tillgång till data med faktoravkastningar och din portföljavkastning i factor_returns. Låt oss testa!