Värdefaktorn
I föregående övning tittade du på S&P500-exponeringarna och såg att det fanns en stor, konsekvent exponering mot värdefaktorn, men en mycket varierande korrelation mot momentumfaktorn.
Låt oss nu undersöka hur din portfölj förhåller sig till detta, med särskilt fokus på värde. Du har tillgång till en DataFrame kallad factor_data som innehåller faktoravkastningar samt din portföljs avkastning. Börja med att inspektera DataFramen factor_data i IPython-skalet med factor_data.head().
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till portföljanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()