Kom igångKom igång gratis

Sharpe-kvot för S&P500

I den här övningen ska du beräkna Sharpe-kvoten för S&P500, med utgångspunkt i enbart prisdata. I nästa övning gör du samma sak för portföljdata, så att du kan jämföra de två Sharpe-kvoterna.

Prisdata för S&P500 finns tillgänglig under sp500_value. Den riskfria räntan finns under rfr, som är satt till noll. Låt oss testa!

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Beräkna den totala avkastningen för S&P500-prisdatan sp500_value med hjälp av indexering och annualisera det totala avkastningsvärdet; datan sträcker sig över 4 år.
  • Beräkna den dagliga avkastningen från S&P500-prisdatan – du behöver den för volatilitetsberäkningen.
  • Beräkna standardavvikelsen från avkastningsdata och annualisera värdet med 250 handelsdagar.
  • Beräkna slutligen Sharpe-kvoten med den annualiserade avkastningen och den annualiserade volatiliteten och skriv ut resultaten.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
Redigera och kör kod