Kom igångKom igång gratis

Beräkna medelavkastning

I den här övningen ska du beräkna avkastningen för en portfölj med fyra aktier under perioden januari 2015 till mars 2019. Portföljen består av aktierna Procter & Gamble, Microsoft, JP Morgan och General Electric. Du kommer att se att det är ett snabbt och enkelt sätt att beräkna portföljens avkastning under en given period – multiplicera helt enkelt medelavkastningen för varje aktie med dess portföljvikt.

De fyra kolumnerna i DataFrame:n data innehåller priserna för de fyra aktierna ovan. Ta en titt på data genom att undersöka den i konsolen.

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till portföljanalys i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Beräkna den procentuella avkastningen för aktierna i DataFrame:n data genom att jämföra dagens pris med gårdagens pris.
  • Beräkna medelavkastningen för varje aktie i den nya DataFrame:n returns.
  • Tilldela aktievikterna till arrayen weights. Vikterna är 0,5, 0,2, 0,2 och 0,1.
  • Multiplicera den procentuella avkastningen med vikterna och beräkna den totala summan för att få fram portföljens totala avkastning, och skriv ut resultatet.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Calculate percentage returns
returns = data.____()

# Calculate individual mean returns 
meanDailyReturns = ____.____()

# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])

# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)

# Print the portfolio return
print(____)
Redigera och kör kod