Berekening van portefeuillerendementen
In je eerste oefening over het berekenen van portefeuillerendementen ga je controleren dat een portefeuillerendement kan worden berekend als het gewogen gemiddelde van de rendementen van de onderdelen in de portefeuille. Met andere woorden: een portefeuillerendement bereken je door de som te nemen van de eenvoudige rendementen vermenigvuldigd met de portefeuillegewichten. Onthoud dat eenvoudige rendementen worden berekend als de eindwaarde min de beginwaarde, gedeeld door de beginwaarde.
Stel dat je in drie assets hebt geïnvesteerd. De beginwaarden zijn respectievelijk 1000 USD, 5000 USD en 2000 USD. In de tijd veranderen de waarden naar 1100 USD, 4500 USD en 3000 USD.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Maak een vector met de beginwaarden van de assets,
in_values. - Maak een vector met de eindwaarden,
fin_values. - Maak een vector met de begingewichten,
weights. - Gebruik de definitie van eenvoudig rendement om de vector met rendementen op de drie component-assets te berekenen. Ken de waardes toe aan
returns. - Ken de portefeuillerendementen toe aan
preturns.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)