Evaluatie met gesplitste steekproef

In hoofdstuk 2 gebruikte je de functie window() om je rendementen te filteren voor grafische doeleinden. In deze oefening gebruik je window() om twee steekproeven te maken: een schattingssteekproef en een evaluatiesteekproef. Deze oefening laat zien hoe portefeuillegewichten kunnen verschillen wanneer je het schattingsvenster verandert.

Als herinnering: de functie window() heeft de argumenten x, start en end. Daarbij zijn start en end in het formaat "YYYY-MM-DD".

Het object returns is geladen in je werkruimte.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Maak de steekproef returns_estim door returns te subsetten, waarbij de steekproef begint op 1 januari 1991 en eindigt op 31 december 2003.
Maak de steekproef returns_eval door returns te subsetten, waarbij de steekproef begint op de eerste dag van 2004 en eindigt op de laatste dag van 2015.
Maak een vector met maximale gewichten gelijk aan 10%, met een lengte gelijk aan het aantal kolommen in returns, en noem deze max_weights.
Maak een portefeuille met de schattingssteekproef, pf_estim, waarbij het maximale gewicht (reshigh) is ingesteld op max_weights.
Maak een portefeuille met de evaluatiesteekproef, pf_eval, waarbij het maximale gewicht (reshigh) is ingesteld op max_weights.
Maak een spreidingsdiagram van de evaluatieportefeuillegewichten versus de schattingsportefeuillegewichten (je kunt $pw gebruiken). Als de portefeuillegewichten identiek zijn, liggen ze op de 45-gradenlijn.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Create returns_estim 
returns_estim <- window(___, start = "YYYY-MM-DD", end = "YYYY-MM-DD")

# Create returns_eval


# Create vector of max weights
max_weights <- rep(___, ncol(___))

# Create portfolio with estimation sample 
pf_estim <- portfolio.optim(___, reshigh = ___)

# Create portfolio with evaluation sample


# Create a scatter plot with evaluation portfolio weights on the vertical axis
plot(___, ___)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)

Code bewerken en uitvoeren