Maandrendementen van de 30 DJIA-aandelen verkennen

De maandrendementen van 1991–2015 voor de 30 DJIA-aandelen zijn in de werkruimte beschikbaar als de variabele returns. Deze oefening helpt je vertrouwd te raken met de gegevens die je in de rest van de oefeningen gaat gebruiken.

Weet je nog: als je de gemiddelden kolom voor kolom berekent met colMeans(returns) of apply(returns, 2, "mean"), krijg je het gemiddelde rendement per asset. In deze oefening bereken je het gemiddelde per rij. Dat kan op een vergelijkbare manier met de functie rowMeans() of door in de functie apply() het argument 1 te gebruiken in plaats van 2 om aan te geven dat je rijgewijs rekent. Zo krijg je de tijdreeks van rendementen voor de gelijkgewogen portefeuille.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Controleer met de functie class() dat returns een object van de xts-klasse is.
Onderzoek de afmetingen van returns met dim().
Maak een vector met rijgemiddelden van returns met de functie rowMeans(). Ken dit toe aan ew_preturns. Merk op dat je hier ook apply() had kunnen gebruiken.
De oplossing van rowMeans() is een numerieke vector. Zet deze terug om naar een xts-object met xts, met de tijdstempels gelijk aan de datums in returns.
Plot ew_preturns met plot.zoo().

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Code bewerken en uitvoeren