De tijdreeks van gewichten

In de vorige oefening heb je de functionaliteit van de functie Return.portfolio() verkend en portefeuilles gemaakt met twee strategieën. Door echter het argument verbose = TRUE in Return.portfolio() te zetten, kun je naast de portefeuillerendementen en -bijdragen ook een lijst maken met begin-van-periode (BOP) en eind-van-periode (EOP) gewichten en waarden.

Je kunt deze benaderen vanuit het resulterende lijstobject dat door Return.portfolio() wordt gemaakt. De resulterende lijst bevat $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value en $EOP.Value.

In deze oefening maak je de portefeuilles uit de vorige oefening opnieuw, maar breid je dit uit door een lijst met berekeningen te maken met verbose = TRUE. Daarna visualiseer je de eind-van-periode gewichten van Apple.

Het object returns is vooraf in je werkruimte geladen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Definieer de vector eq_weights voor twee gelijkgewogen assets.
Maak een portefeuille van rendementen met de buy-and-holdstrategie en zet verbose = TRUE. Noem dit pf_bh.
Maak een portefeuille van rendementen met de maandelijkse herbalanceringsstrategie en zet verbose = TRUE. Noem dit pf_rebal.
Maak een nieuw object eop_weight_bh met de eind-van-periode gewichten van pf_bh.
Maak een nieuw object eop_weight_rebal met de eind-van-periode gewichten van pf_rebal.
Plot de eind-van-periode gewichten van Apple in eop_weight_bh met plot.zoo(), en de eind-van-periode gewichten van Apple in eop_weight_rebal met plot.zoo(). par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) wordt gebruikt om de plots te ordenen. Wijzig deze code niet.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

Code bewerken en uitvoeren