Beleggen op basis van gemiddelde-variantie in DJIA-aandelen

In dit hoofdstuk ga je aan de slag met portefeuilles optimaliseren. In de komende oefeningen focus je op de Dow Jones Industrial Average (DJIA)-aandelen. Net als de S&P 500-portefeuille uit hoofdstuk 2 is de Dow Jones Industrial Average een belangrijke referentieportefeuille voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Deze portefeuille belegt in 30 grote, beursgenoteerde bedrijven uit de Verenigde Staten.

Je gebruikt een steekproef van maandrendementen van januari 1991 tot en met december 2015. Deze rendementsgegevens zijn beschikbaar in de werkruimte als de variabele returns.

Stel, je bent een belegger die van hoge rendementen houdt en risico mijdt. Je moet volledig belegd zijn in de 30 DJIA-aandelen en alleen positieve gewichten zijn toegestaan. Welke van de volgende uitspraken is onwaar: