Het is nog niet klaar
Je bent er! In deze reis heb je geleerd hoe je rendementen berekent, portefeuilleprestaties analyseert en portefeuilles optimaliseert. Dat zijn belangrijke vaardigheden, want zodra je meer dan één belegging aanhoudt of beheert, heb je met een portefeuille te maken.
Tijd om het sneeuwbaleffect te benutten en extra rendement te halen door andere handige R-pakketten voor portefeuille-analyse te verkennen, zoals PortfolioAnalytics. In plaats van de portefeuille te optimaliseren door de variantie te minimaliseren onder een rendementsdoel-constraint, laat dit pakket je praktisch alle doelfuncties optimaliseren onder alle mogelijke constraints. Zelfs als de oplossing van het probleem niet haalbaar is, krijg je de best mogelijke oplossing via heuristieken, zoals differential evolution in het R-pakket DEoptim. Omdat ik bij beide pakketten betrokken ben geweest, is deze laatste oefening een staaltje schaamteloze zelfpromotie.
Veel plezier!
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Laad het pakket PortfolioAnalytics
- Verken de functionaliteit van dit pakket door de instructie
?PortfolioAnalyticsin te voeren. - Lees mijn artikel over portefeuille-optimalisatie met DEoptim.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Load the package PortfolioAnalytics
# Explore PortfolioAnalytics
# Happy reading!