Aandrijver 1: de individuele prestaties van de assets

In de video kwamen drie soorten aanjagers van de prestatie van een portefeuille aan bod: (i) de individuele prestaties van de assets in termen van risico en rendement, (ii) het portefeuillegewicht van elk van de assets, (iii) de correlatie tussen de assetrendementen.

Laten we nu wat data analyseren om dit beter te begrijpen! In dit voorbeeld bekijk je maandelijkse beleggingen in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse obligaties. De rendementen van elke asset staan in je werkruimte als returns_equities en returns_bonds. Daarnaast is de portefeuille 60/40 belegd, wat betekent dat je elke maand 60% in aandelen en 40% in obligaties belegt. Deze portefeuillerendementen zijn opgeslagen als returns_6040.

Welke van de volgende uitspraken over de relatie tussen portefeuillerendement (beleggen in zowel aandelen als obligaties) en de prestaties van de individuele assets (beleggen in slechts één van beide) is waar?