Bereken de kolomgemiddelden van returns (met colMeans()), en noem dit stockmu.
Maak een reeks (seq()) van lengte 50, die begint bij een risicovrije rente van 1% en eindigt bij de maximumwaarde van stockmu, noem deze grid.
Initialiseer twee lege vectoren met dezelfde lengte als grid met rep(), waarin je de portefeuillegemiddelden en standaardafwijkingen opslaat. Noem deze vpm en vpsd.
Initialiseer een lege matrix van 50 rijen en 30 kolommen. Noem deze mweights. Je kunt hiervoor de functie matrix() gebruiken.
Maak een for-loop die begint bij de eerste waarde van grid en eindigt bij de laatste. De for-loop moet een portefeuille opt aanmaken op basis van returns met een doeldrendement van grid.
Bij elke iteratie vult de for-loop de vectoren vpm ($pm), vpsd ($ps) met hun respectieve waarden uit opt.
Sla de portefeuilleverhoudingen regel voor regel op in mweights ($pw).

In-sample- versus out-of-sample-evaluatie