Beoordeling van prestaties buiten de steekproef

Dit voorbeeld laat zien hoe je rendement kan veranderen op basis van de wegingen van een geoptimaliseerde portefeuille. Je gebruikt de schattingsportefeuille (pf_estim) om de prestaties van je portefeuille te beoordelen op de evaluatiesteekproef van rendementen (returns_eval).

Hoe groot is het verlies aan optimaliteit? Laten we, voor de portefeuilleverdelingen in pf_estim, de prestaties die je verwachtte met de schattingssteekproef (returns_estim) vergelijken met het daadwerkelijke rendement in de out-of-sample-periode (returns_eval).

pf_estim, returns_estim en returns_eval zijn al vooraf ingeladen in je werkruimte.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Bereken de rendementen van de portefeuille met maandelijkse herbalanceringsgewichten pf_estim$pw op de schattingssteekproef returns_estim. Noem dit returns_pf_estim.
Bereken de rendementen van de portefeuille met maandelijkse herbalanceringsgewichten pf_estim$pw op de evaluatiesteekproef returns_eval. Noem dit returns_pf_eval.
Gebruik de functie table.AnnualizedReturns() op returns_pf_estim.
Gebruik de functie table.AnnualizedReturns() op returns_pf_eval. Vergelijk het rendement, het risico en de Sharpe-ratio van deze portefeuilles. De resultaten van de pf_eval liggen het meest in lijn met wat je in de praktijk mag verwachten.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")


# Create returns_pf_eval


# Print a table for your estimation portfolio


# Print a table for your evaluation portfolio

Code bewerken en uitvoeren