De tijdreeks van activarendementen

Het berekenen van het rendement voor één periode is in R vrij eenvoudig. Wanneer de rendementen voor verschillende datums moeten worden berekend, zijn de functies Return.calculate() en Return.portfolio() uit het R-pakket PerformanceAnalytics erg handig. Ze vereisen dat de invoergegevens van de xts-tijdreeks-klasse zijn, die al is vooringeladen. In deze oefening ga je de functionaliteit van het pakket PerformanceAnalytics verkennen.

Het object prices, dat de aandelen van Apple (aapl) en Microsoft (msft) bevat, is beschikbaar in de werkruimte.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Laad het pakket PerformanceAnalytics in je R-sessie.
Bekijk de eerste en laatste zes rijen van prices met respectievelijk head() en tail().
Gebruik de functie Return.calculate() met als enige argument prices om voor elke datum het rendement te berekenen als de procentuele verandering van de prijs ten opzichte van de vorige datum; noem dit returns.
Print de eerste zes rijen van returns.
Verwijder de eerste rij van returns.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Code bewerken en uitvoeren