Prestatieanalyse per subperiode en de functie window

In de vorige oefening berekende je de prestatiemaat op elk mogelijk steekproefvenster van vaste grootte door door de tijd te schuiven. Beleggers zijn vaak geïnteresseerd in de performance van een specifieke subperiode. Je kunt in R subsets van een tijdreeks maken met de functie window(). Het eerste argument is de rendementenreeks die je wilt subsetten. Het tweede argument is de startdatum van de subset in de vorm "YYYY-MM-DD", en het derde argument is de einddatum in hetzelfde formaat.

In deze oefening werk je met de dagelijkse S&P 500-rendementen, beschikbaar als het object sp500_returns.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Vul de ontbrekende argumenten in voor het object sp500_2008 zodat je het volledige jaar 2008 hebt gesubset.
Definieer het object sp500_2014 als de S&P 500-portefeuillerendementen voor 2014.
Enkele plotinstellingen zijn toegevoegd in de R-console. Laat deze zoals ze zijn!
Plot een histogram van de rendementen in 2008 met de functie chart.Histogram(). Zet het argument methods = c("add.density", "add.normal") om zowel de niet-parametrische schatting van de dichtheid als de dichtheid onder een veronderstelde normale verdeling te tonen.
Plot hetzelfde histogram, maar dan voor 2014.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")

# Create window for 2014
sp500_2014 <-

# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"

# Plot histogram of 2008


# Plot histogram of 2014

Code bewerken en uitvoeren