De wegingen van een marktkapitalisatie-gewogen portefeuille

In een marktkapitalisatie-gewogen portefeuille worden de wegingen bepaald door de marktkapitalisatie (of marktwaarde) van de individuele assets, gedeeld door de som van de marktkapitalisaties van alle assets. Een typisch voorbeeld is de S&P 500-portefeuille, belegd in de 500 grootste bedrijven die aan de Amerikaanse beurzen (NYSE, Nasdaq) genoteerd zijn. Let op: doordat je deelt door de som van de waarden over alle assets in de portefeuille, tellen de portefeuillegewichten op tot één.

Bekijk als oefening de verdeling van marktkapitalisatie-gewogen wegingen wanneer de portefeuille in 10 aandelen is belegd. Voor deze oefening kun je marktkapitalisaties gebruiken van 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 en 2000 miljoen USD.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Definieer de vector marketcaps met de marktkapitalisaties.
Bereken de wegingen van marketcaps en ken die toe aan weights.
Print een samenvatting van weights.
Maak een staafdiagram van weights.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Define marketcaps
 
  
# Compute the weights

  
# Inspect summary statistics

  
# Create a bar plot of weights

Code bewerken en uitvoeren