Cálculo de los rendimientos de una cartera
En tu primer ejercicio sobre el cálculo de rendimientos de cartera, vas a comprobar que el rendimiento de una cartera se puede calcular como la media ponderada de los rendimientos de sus componentes. Es decir, un rendimiento de cartera se calcula sumando los rendimientos simples multiplicados por los pesos de la cartera. Recuerda que los rendimientos simples se calculan como el valor final menos el valor inicial, dividido por el valor inicial.
Supón que invertiste en tres activos. Sus valores iniciales son 1000 USD, 5000 USD y 2000 USD, respectivamente. Con el tiempo, los valores cambian a 1100 USD, 4500 USD y 3000 USD.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Crea un vector con los valores iniciales de los activos,
in_values. - Crea un vector con los valores finales,
fin_values. - Crea un vector con los pesos iniciales,
weights. - Usa la definición de rendimiento simple para calcular el vector de rendimientos de los tres activos componentes. Asigna los valores a
returns. - Asigna los rendimientos de la cartera a
preturns.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)