La media y la volatilidad mensuales
Ya has creado los rendimientos mes a mes del S&P 500. Ahora toca hacer un análisis descriptivo de esos rendimientos.
En este ejercicio, vas a calcular la media (aritmética y geométrica) y la volatilidad (desviación estándar) de los rendimientos. Estos rendimientos están disponibles en tu espacio de trabajo en la variable sp500_returns.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Calcula la media aritmética de la serie de rendimientos.
- Calcula la media geométrica de la serie de rendimientos usando
mean.geometric(). - Calcula la desviación estándar de la serie de rendimientos.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Compute the mean monthly returns
# Compute the geometric mean of monthly returns
# Compute the standard deviation