La serie temporal de rendimientos de activos

Calcular el rendimiento de un periodo es bastante sencillo en R. Cuando necesitas calcular rendimientos para distintas fechas, las funciones Return.calculate() y Return.portfolio(), del paquete de R PerformanceAnalytics, son de gran ayuda. Requieren que los datos de entrada sean de la clase de series temporales xts, que ya está precargada. En este ejercicio explorarás la funcionalidad del paquete PerformanceAnalytics.

El objeto prices, que contiene las acciones de Apple (aapl) y Microsoft (msft), está disponible en el espacio de trabajo.

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en R

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Instrucciones del ejercicio

Carga el paquete PerformanceAnalytics en tu sesión de R.
Examina las primeras y últimas seis filas de prices usando head() y tail(), respectivamente.
Usa la función Return.calculate() con el único argumento prices para calcular, para cada fecha, el rendimiento como el cambio porcentual del precio respecto a la fecha anterior; llama a esto returns.
Muestra por pantalla las primeras seis filas de returns.
Elimina la primera fila de returns.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

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