Media y volatilidad anualizadas

La media y la volatilidad de los rendimientos mensuales corresponden al promedio y la desviación estándar en un horizonte de inversión mensual. Los inversores anualizan estas estadísticas para mostrar el rendimiento en un horizonte anual.

Para ello, el paquete PerformanceAnalytics tiene las funciones Return.annualized() y StdDev.annualized() que calculan por ti la rentabilidad media (geométricamente) anualizada y la desviación estándar anualizada.

Recuerda que el Sharpe ratio se obtiene tomando el exceso de rentabilidad medio restando la tasa libre de riesgo, y dividiéndolo entre la volatilidad. Los paquetes PerformanceAnalytics y sp500_returns ya están precargados para ti.

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en R

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Instrucciones del ejercicio

Usa la función Return.annualized() para calcular la media anualizada de sp500_returns.
Usa la función StdDev.annualized() para calcular la desviación estándar anualizada de sp500_returns.
Calcula el Sharpe Ratio anualizado utilizando comandos del paquete PerformanceAnalytics y asígnalo a ann_sharpe. Supón que la tasa libre de riesgo es 0.
Obtén todos los resultados anteriores de una vez con la función table.AnnualizedReturns().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

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