Explora los rendimientos mensuales de las 30 acciones del DJIA

Los rendimientos mensuales de 1991-2015 de las 30 acciones del DJIA están disponibles en el espacio de trabajo como la variable returns. Este ejercicio te ayudará a familiarizarte con los datos que usarás en el resto de los ejercicios.

Recuerda que, si calculamos las medias columna a columna con colMeans(returns) o apply(returns, 2, "mean"), obtenemos el rendimiento medio por activo. En este ejercicio, calcularás la media por fila. Puedes hacerlo de forma similar usando la función rowMeans() y proporcionando el argumento 1 en lugar de 2 para indicar cálculos por filas en la función apply(). Al hacerlo, obtendrás la serie temporal de rendimientos para la cartera equiponderada.

Este ejercicio forma parte del curso

Introducción al análisis de carteras en R

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Instrucciones del ejercicio

Verifica que returns es un objeto de clase xts usando la función class().
Examina las dimensiones de returns usando dim().
Crea un vector con las medias por fila de returns usando la función rowMeans(). Asigna el resultado a ew_preturns. Ten en cuenta que aquí también podrías haber usado apply().
La solución obtenida con rowMeans() es un vector numérico. Convierte de nuevo a un objeto xts usando xts, con marcas de tiempo iguales a las fechas de returns.
Representa ew_preturns con plot.zoo().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

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