Factor 1: rendimiento individual de los activos

En el vídeo repasaste los tres tipos de factores que impulsan el rendimiento de una cartera: (i) el rendimiento individual de los activos en términos de riesgo y rentabilidad, (ii) el peso en cartera de cada activo y (iii) la correlación entre los rendimientos de los activos.

Ahora analicemos algunos datos para entender mejor este resultado. En este ejemplo, vas a plantearte invertir —con frecuencia mensual— en renta variable de EE. UU. y bonos de EE. UU. Los rendimientos de cada activo están en tu espacio de trabajo como returns_equities y returns_bonds. Además, la cartera invierte 60/40, es decir, cada mes inviertes un 60% en renta variable y un 40% en bonos. Estos rendimientos de la cartera están guardados como returns_6040.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre el rendimiento de la cartera (invirtiendo en renta variable y bonos) y el rendimiento individual de los activos (invirtiendo solo en uno de ellos) es verdadera?