La serie temporal de los pesos

En el ejercicio anterior, exploraste la funcionalidad de la función Return.portfolio() y creaste carteras usando dos estrategias. Sin embargo, si defines el argumento verbose = TRUE en Return.portfolio(), además de los rendimientos de la cartera y las contribuciones, puedes crear una lista con los pesos y valores de inicio de período (BOP) y fin de período (EOP).

Puedes acceder a estos elementos desde el objeto de tipo lista que devuelve Return.portfolio(). La lista resultante contiene $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value y $EOP.Value.

En este ejercicio, vas a recrear las carteras del ejercicio anterior, pero ampliando el análisis al crear una lista de cálculos usando verbose = TRUE. Después, visualizarás los pesos de fin de período de Apple.

El objeto returns está precargado en tu espacio de trabajo.

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Introducción al análisis de carteras en R

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Instrucciones del ejercicio

Define el vector eq_weights para dos activos con el mismo peso.
Crea una cartera de rendimientos usando la estrategia buy and hold y estableciendo verbose = TRUE. Llámala pf_bh.
Crea una cartera de rendimientos usando la estrategia de rebalanceo mensual y estableciendo verbose = TRUE. Llámala pf_rebal.
Crea un nuevo objeto llamado eop_weight_bh usando los pesos de fin de período de pf_bh.
Crea un nuevo objeto llamado eop_weight_rebal usando los pesos de fin de período de pf_rebal.
Representa los pesos de fin de período de Apple en eop_weight_bh usando plot.zoo(), y los pesos de fin de período de Apple en eop_weight_rebal usando plot.zoo(). Se usa par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) para organizar las gráficas que crees. No modifiques este código.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

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