Crear un diagrama de dispersión riesgo-rendimiento
En este ejemplo, has decidido ampliar tus oportunidades de inversión creando una cartera que incluye un ETF de renta variable estadounidense (SPY), un ETF de bonos estadounidenses (AGG), un fideicomiso de inversión inmobiliaria (VNQ) y un ETF que replica el índice de materias primas GSCI (GSG). La gráfica en el entorno muestra el rendimiento de estas inversiones.
También puedes visualizar la atractividad relativa de las inversiones creando un diagrama de dispersión de los rendimientos medios frente a las volatilidades de la cartera. Para ello, necesitas calcular las medias y las volatilidades de cada activo. Esto corresponde a cada columna en la serie de rendimientos returns.
Estos cálculos se simplifican usando la función apply() con el primer argumento como los datos de rendimientos, el segundo argumento con el valor 2 indicando que el cálculo debe ser por columnas, y el tercer argumento con el nombre de la función que se aplicará a cada columna.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Calcula el vector de rendimientos medios de esas cuatro inversiones usando
apply()y llámalomeans(¡ten en cuenta que también podrías haber usadocolMeans()!). - Haz lo mismo para calcular el vector de desviaciones estándar y llámalo
sds. - Crea un diagrama de dispersión usando la función base de gráficos, con las volatilidades en el eje x y las medias en el eje y. Las etiquetas y una línea de referencia ya se han añadido por ti. ¡No cambies ese código!
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)