Media y volatilidad anualizadas móviles
En ejercicios anteriores ya te has familiarizado con las funciones Return.annualized() y StdDev.annualized(). En este ejercicio, también usarás la función SharpeRatio.annualized() para calcular el ratio de Sharpe anualizado. Esta función recibe los argumentos R y Rf. El argumento R acepta un objeto xts, vector, matrix, data.frame, timeSeries o zoo con los rendimientos del activo. El argumento Rf es necesario en SharpeRatio.annualized(), ya que tiene en cuenta el tipo libre de riesgo en el mismo periodo que tus rendimientos. Para este ejemplo, puedes usar el objeto rf para cubrir el argumento Rf.
La función chart.RollingPerformance() facilita visualizar en R las estimaciones móviles del desempeño. Primero, familiarízate con su sintaxis. Requiere que especifiques la serie temporal de rendimientos del porfolio (estableciendo el argumento R), la longitud de la ventana (width) y la función usada para calcular el desempeño (argumento FUN). Para ver las tres gráficas juntas, PerformanceAnalytics ofrece una función abreviada charts.RollingPerformance(). Observa el charts en lugar de chart. ¡Esta función crea todas las gráficas anteriores a la vez y no utiliza el argumento FUN!
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Calcula los rendimientos, la volatilidad y el ratio de Sharpe anualizados para
sp500_returns. Asigna estos valores areturns_ann,sd_annysharpe_ann, respectivamente. Recuerda proporcionar el tipo libre de riesgo en el argumentoRfal calcular el ratio de Sharpe. - Te damos el código para una gráfica de la estimación móvil de 12 meses de la media anualizada. ¡Úsalo como guía para las demás gráficas!
- Representa las estimaciones móviles de 12 meses de la volatilidad anualizada de los rendimientos del S&P 500.
- Representa las estimaciones móviles de 12 meses del ratio de Sharpe anualizado de los rendimientos del S&P 500.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___
# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")
# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___
# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___