Inversión basada en media-varianza en acciones del DJIA

En este capítulo, vas a explorar la optimización de carteras. En los próximos ejercicios, te centrarás en las acciones del Dow Jones Industrial Average (DJIA). Al igual que la cartera del S&P 500 estudiada en el Capítulo 2, la cartera del Dow Jones Industrial Average es una referencia importante para el mercado de renta variable de EE. UU. Está invertida en 30 grandes compañías cotizadas con sede en Estados Unidos.

Usarás la muestra de rentabilidades mensuales desde enero de 1991 hasta diciembre de 2015. Estas rentabilidades están disponibles en el espacio de trabajo en la variable returns.

Supón que eres un inversor al que le gustan las rentabilidades altas y no le gusta el riesgo. Además, tienes la restricción de estar completamente invertido en las 30 acciones del DJIA y solo se permiten pesos positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?