Análisis de rendimiento por subperiodos y la función window
En el ejercicio anterior calculaste la métrica de rendimiento en cada muestra posible de tamaño fijo avanzando en el tiempo. A menudo, los inversores se interesan por el rendimiento de una subventana concreta. En R puedes crear subconjuntos de una serie temporal usando la función window(). El primer argumento es la serie de rendimientos que quieres filtrar. El segundo argumento es la fecha de inicio del subconjunto con el formato "YYYY-MM-DD", y el tercero es la fecha de fin con el mismo formato.
En este ejercicio trabajarás con los rendimientos diarios del S&P 500, disponibles en el objeto sp500_returns.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Completa los argumentos que faltan en el objeto
sp500_2008para quedarte con todo el año 2008. - Define el objeto
sp500_2014como los rendimientos de la cartera S&P 500 para 2014. - En la consola de R se han añadido algunos ajustes de gráficos. ¡Déjalos tal cual!
- Representa el histograma de los rendimientos de 2008 con la función chart.Histogram(). Establece el argumento
methods = c("add.density", "add.normal")para visualizar la estimación no paramétrica de la densidad y la densidad bajo una distribución normal supuesta. - Representa el mismo histograma, pero para 2014.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014