¿Quién fue?
En el video anterior, viste la diferencia entre un presupuesto de asignación de capital y un presupuesto de riesgo. En este ejercicio, vas a construir un presupuesto de riesgo y descubrir qué porcentaje aporta cada activo al riesgo total de la cartera (su volatilidad).
En este último ejercicio, calcularás las contribuciones al riesgo de una cartera invertida de nuevo en un 40% en renta variable, 40% en renta fija, 10% en inmobiliario y 10% en materias primas. La función StdDev() es clave aquí. La función StdDev() crea una lista con la desviación estándar de los activos ($StdDev), su contribución al riesgo ($contribution) y su porcentaje de contribución al riesgo ($pct_contrib_StdDev).
Usarás tres argumentos en la función StdDev() para este cálculo. El primero es R, un vector, matriz, data frame, serie temporal u objeto zoo de rendimientos. El segundo es portfolio_method, que establecerás en component, y el tercero es weights.
El objeto returns ya está cargado en tu espacio de trabajo.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Crea un vector con los pesos de la cartera llamado
weights. Recuerda: ¡el orden importa! - Calcula tu presupuesto de volatilidad usando
StdDev()sobre la serie de rendimientosreturns. Estableceportfolio_method = "component"yweightsigual al vectorweightsque creaste. Llama a estovol_budget. - Combina los pesos y los porcentajes de contribución al riesgo en una tabla llamada
weights_percriskusandocbind(). - Imprime la tabla y observa cuánto difieren los porcentajes de contribución al riesgo respecto a los pesos de la cartera.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Create portfolio weights
# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)
# Make a table of weights and risk contribution
colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")
# Print the table