Evaluación de rendimiento fuera de muestra
Este ejemplo ilustra cómo pueden cambiar tus retornos según los pesos generados por una cartera optimizada. Usarás la cartera de estimación (pf_estim) para evaluar el rendimiento de tu cartera en la muestra de evaluación de retornos (returns_eval).
¿Qué tan grave es la pérdida de optimalidad? Comparemos, para los pesos de cartera en pf_estim, el rendimiento que esperabas usando la muestra de estimación (returns_estim) con el retorno real en el periodo fuera de muestra (returns_eval).
pf_estim, returns_estim y returns_eval ya están precargados en tu espacio de trabajo.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Calcula los retornos de la cartera con rebalanceo mensual y pesos
pf_estim$pwsobre la muestra de estimaciónreturns_estim. Llama a estoreturns_pf_estim. - Calcula los retornos de la cartera con rebalanceo mensual y pesos
pf_estim$pwsobre la muestra de evaluaciónreturns_eval. Llama a estoreturns_pf_eval. - Usa la función
table.AnnualizedReturns()sobrereturns_pf_estim. - Usa la función
table.AnnualizedReturns()sobrereturns_pf_eval. Compara el retorno, el riesgo y el ratio de Sharpe de estas carteras. Los resultados depf_evalson lo que podrías esperar en un rendimiento real.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio