Familiarízate con los datos
La elección de la inversión importa incluso cuando los activos de riesgo subyacentes son similares. Como primer ejemplo, vamos a considerar el precio de las acciones de Coca Cola Company y PepsiCo desde enero de 2003 hasta finales de agosto de 2016.
El gráfico de series temporales te muestra la evolución del valor de un dólar invertido en cada compañía. Como ejercicio, representa la serie temporal que muestra el valor relativo de una inversión en Coca Cola respecto al valor de una inversión en PepsiCo. Para hacerlo, puedes usar las series de precios correspondientes, disponibles como variables ko y pep en tu espacio de trabajo.
Tres paquetes importantes que usarás en este curso son los paquetes xts y zoo (muy utilizados al trabajar con datos de series temporales), y el paquete PerformanceAnalytics.
Este ejercicio forma parte del curso
Introducción al análisis de carteras en R
Instrucciones del ejercicio
- Define
ko_pepcomo el cociente que expresa el valor del precio de la acción de Coca Cola en términos del precio de la acción de PepsiCo. - Usa plot.zoo() para visualizar la variación de este cociente a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que cuando el valor del cociente es mayor que 1, el rendimiento de
kodesde enero de 2003 es superior al depep. - Como línea de referencia, usa abline() para incluir una línea horizontal en
h=1. Observa que cuando el valor del cociente es mayor que 1, Coca Cola Company supera a PepsiCo y, cuando es menor, ocurre lo contrario.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Define ko_pep
ko_pep <-
# Make a time series plot of ko_pep
# Add as a reference, a horizontal line at 1