Calcula las medias por columna de returns (usando colMeans()), y llama a esto stockmu.
Crea una secuencia (seq()) de longitud 50, que empiece en una tasa libre de riesgo del 1% y termine en el valor máximo de stockmu, llamada grid.
Inicializa dos vectores vacíos con la misma longitud que grid usando rep(), donde almacenarás las medias y desviaciones estándar de la cartera. Llámalos vpm y vpsd.
Inicializa una matriz vacía de 50 filas y 30 columnas. Llámala mweights. Puedes usar la función matrix() para hacerlo.
Crea un bucle for que empiece en el primer valor de grid y termine en el último. El bucle for debe crear una cartera llamada opt usando returns y con una rentabilidad objetivo de grid.
En cada iteración, el bucle for debe rellenar los vectores vpm ($pm), vpsd ($ps) con sus respectivos valores de opt.
Almacena los pesos de la cartera línea por línea en mweights ($pw).

Teoría moderna de carteras de Harry Markowitz