Faktorový model metodou nejmenších čtverců
Jak jsi viděl/a, mezi minimálními čtvrtletními výnosy a mírami nesplácení hypoték v letech 2005–2010 existuje negativní korelace. Tu lze zpřesnit pomocí OLS regresního faktorového modelu.
Porovnáš tři faktorové modely se třemi různými čtvrtletními závislými proměnnými: průměrnými výnosy, minimálními výnosy a průměrnou volatilitou. Nezávislou proměnnou je míra nesplácení hypoték. Ve shrnutí regrese si všimni t-statistiky koeficientů jako míry statistické významnosti a také celkového koeficientu R-squared jako ukazatele kvality shody.
Knihovna statsmodels.api je dostupná jako sm.
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())