1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

道练习

Faktorový model metodou nejmenších čtverců

Jak jsi viděl/a, mezi minimálními čtvrtletními výnosy a mírami nesplácení hypoték v letech 2005–2010 existuje negativní korelace. Tu lze zpřesnit pomocí OLS regresního faktorového modelu.

Porovnáš tři faktorové modely se třemi různými čtvrtletními závislými proměnnými: průměrnými výnosy, minimálními výnosy a průměrnou volatilitou. Nezávislou proměnnou je míra nesplácení hypoték. Ve shrnutí regrese si všimni t-statistiky koeficientů jako míry statistické významnosti a také celkového koeficientu R-squared jako ukazatele kvality shody.

Knihovna statsmodels.api je dostupná jako sm.

说明 1/3

undefined XP
  • 1
    • Regreduj průměrné výnosy, port_q_mean, na hodnoty nesplácení mort_del pomocí metody .OLS() z knihovny statsmodels.api.
  • 2
    • Dále regreduj minimální výnosy, port_q_min, na mort_del pomocí metod .OLS() a .fit().
  • 3
    • Nakonec regreduj průměrnou volatilitu, vol_q_mean, na mort_del pomocí metod .OLS() a .fit().