1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Extrémní události během krize

K analýze extrémních hodnot ztrát společnosti General Electric (GE) během finanční krize v letech 2008 a 2009 můžeš použít zobecněné rozdělení extrémních hodnot (GEV, Generalized Extreme Value).

Toto období se shodovalo s likviditní krizí GE a jejím výsledným požadavkem na nouzovou investici 3 miliard dolarů od Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway, aby se GE vyhnula nesplácení závazků z krátkodobých dluhopisů.

K dispozici máš denní losses (ztráty) GE, týdenní maximální ztráty weekly_max a GEV rozdělení genextreme z knihovny scipy.stats.

Pokyny 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Nejprve vykresli logaritmické denní losses GE, abys vizuálně identifikoval/a části časové řady vykazující shlukování volatility.
  • Urči data, kdy ztráty z výnosů přesáhly 10 %, a přidej je do grafu.