Extrémní události během krize
K analýze extrémních hodnot ztrát společnosti General Electric (GE) během finanční krize v letech 2008 a 2009 můžeš použít zobecněné rozdělení extrémních hodnot (GEV, Generalized Extreme Value).
Toto období se shodovalo s likviditní krizí GE a jejím výsledným požadavkem na nouzovou investici 3 miliard dolarů od Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway, aby se GE vyhnula nesplácení závazků z krátkodobých dluhopisů.
K dispozici máš denní losses (ztráty) GE, týdenní maximální ztráty weekly_max a GEV rozdělení genextreme z knihovny scipy.stats.
Toto cvičení je součástí kurzu
Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()