1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Strukturální zlom v době krize: III

Teď můžeš vše propojit a provést Chowův test.

Data za období 2005–2010 jsou rozdělena do dvou dostupných DataFramů, before a after, přičemž jako bod strukturálního zlomu (identifikovaný v prvním cvičení této série) byl použit 30. červen 2008. Oba DataFramy obsahují sloupce mort_del (data o prodleních hypotečních splátek) a returns (data o výnosech).

Spustíš dvě OLS regrese na datech before a after — ve každém DataFrame budeš regresovat sloupec returns na sloupec mort_del — a odvodíš součty čtverců reziduí.

Poté vypočítáš testovou statistiku Chowova testu podle postupu z videa, přičemž použiješ ssr_total (získaný z druhého cvičení) a odvozená rezidua. Kritická hodnota F na hladině spolehlivosti 99 % je přibližně 5,85. Jakou hodnotu testové statistiky dostaneš?

Pokyny

100 XP
  • Přidej do mort_del intercept OLS pro before i after.
  • Proveď OLS regresi sloupce returns na sloupec mort_del pro before i after.
  • Ulož součty čtverců reziduí do ssr_before a ssr_after pro before, resp. after.
  • Vytvoř a zobraz testovou statistiku Chowova testu.