1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Řízení rizika pomocí CVaR a krize

V tomto cvičení odvodíš portfolio minimalizující 95% CVaR pro období 2005–2006, 2007–2008 a 2009–2010. Tato období (nebo „epochy") odpovídají době před krizí, během ní a po ní.

Ke každé epoše jsou dostupné výnosy aktiv v returns_dict jako Python dictionary s klíči 'before', 'during' a 'after'.

Portfolia s minimální volatilitou jsou uložena v dictionary s názvem min_vol_dict se stejnými klíči – určitě se na ně podívej v konzoli.

Poté, co pro každou epochu odvodíš portfolio minimalizující CVaR, je porovnáš s portfolii z min_vol_dict. Uvidíš tak, jak aktivní řízení rizika vůči podmíněným ztrátám mění váhy portfolia.

Třída EfficientCVaR je k dispozici.

Pokyny 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Nejprve inicializuj Python dictionary ec_dict pro efektivní portfolia. Pak pro každý výše uvedený klíč epochy přiřaď do ec_dict objekt EfficientCVaR, přičemž použij dostupný dictionary returns_dict s maticemi výnosů.