1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

Exercise

Efektivní hranice a finanční krize

V předchozím cvičení jsi zkoumal/a kovarianční matici portfolia investičních bank před finanční krizí, během ní a po ní. Teď vizualizuješ změny, které nastaly na efektivní hranici — uvidíš, jak krize výrazně zvýšila základní úroveň rizika pro jakýkoli daný výnos.

S využitím knihovny PyPortfolioOpt pypfopt a jejího objektu Critical Line Algorithm (CLA) odvodíš a vizualizuješ efektivní hranici během krizového období a přidáš ji do bodového grafu, který již zobrazuje efektivní hranice před krizí a po ní.

Máš k dispozici očekávané výnosy returns_during, efektivní kovarianční matici ecov_during a objekt CLA z knihovny pypfopt. (Nezapomeň, že grafy v DataCampu lze rozbalit do vlastního okna, což usnadní jejich čtení.)

Instructions

100 XP
  • Vytvoř objekt kritického liniového algoritmu (CLA) s názvem efficient_portfolio_during, a to pomocí očekávaných výnosů a efektivní kovarianční matice výnosů.
  • Vypiš portfolio s minimálním rozptylem pro efficient_portfolio_during.
  • Vypočítej efektivní hranici pro efficient_portfolio_during.
  • Přidej výsledky efektivní hranice do již zobrazených bodových grafů efektivních hranic z období před krizí a po krizi.