1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Extrémní hodnoty a backtesting

Extrémní hodnoty jsou takové, které překračují stanovenou hranici, a slouží k ověření, zda míry rizika jako VaR přesně odrážejí riziko ztráty.

Prozkoumáš extrémní hodnoty tak, že vypočítáš 95% VaR pro rovnoměrně vážené portfolio investičních bank za roky 2009–2010 (což odpovídá historické simulaci pro data od roku 2010) a pak provedeš backtesting na datech z let 2007–2008.

Ztráty portfolia za roky 2009–2010 jsou dostupné v estimate_data – z nich vypočítáš odhad 95% VaR. Poté najdi extrémní hodnoty překračující tento odhad VaR ve ztrátách portfolia za roky 2007–2008 uložených v backtest_data.

Porovnej relativní frekvenci extrémních hodnot s 95% VaR a nakonec extrémní hodnoty vizualizuj pomocí stem plotu.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej 95% VaR na estimate_data pomocí np.quantile().
  • Najdi extreme_values z backtest_data s využitím VaR_95 jako hranice ztráty.
  • Porovnej relativní frekvenci extreme_values s odhadem VaR_95. Jsou stejné?
  • Zobraz stem plot extreme_values a sleduj, jak se velké odchylky shlukují v období krize.