1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Rozbor finanční krize

Ve videu jsi viděl/a efektivní hranici pro portfolio investičních bank za celé období 2005–2010, které zahrnuje dobu před globální finanční krizí, v jejím průběhu i po ní.

Nyní toto období rozdělíš na tři dílčí úseky neboli epochs: 2005–2006 (before), 2007–2008 (during) a 2009–2010 (after). Pro každé období vypočítáš efektivní kovarianční matici a porovnáš je mezi sebou.

Data prices portfolia za roky 2005–2010 máš k dispozici ve svém pracovním prostředí, stejně jako objekt CovarianceShrinkage z PyPortfolioOpt.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř slovník epochs: jeho klíče jsou jednotlivá dílčí období a hodnoty jsou slovníky s daty 'start' a 'end'.
  • Pro každý klíč dílčího období ve slovníku epochs nastav sub_price na odpovídající rozsah prices.
  • Pomocí sub_price a objektu CovarianceShrinkage urči efektivní kovarianční matici pro každé dílčí období.
  • Výsledné efektivní kovarianční matice pro všechna tři dílčí období vypiš a porovnej.