Začněte nyníZačněte zdarma

Rozbor finanční krize

Ve videu jsi viděl/a efektivní hranici pro portfolio investičních bank za celé období 2005–2010, které zahrnuje dobu před globální finanční krizí, v jejím průběhu i po ní.

Nyní toto období rozdělíš na tři dílčí úseky neboli epochs: 2005–2006 (before), 2007–2008 (during) a 2009–2010 (after). Pro každé období vypočítáš efektivní kovarianční matici a porovnáš je mezi sebou.

Data prices portfolia za roky 2005–2010 máš k dispozici ve svém pracovním prostředí, stejně jako objekt CovarianceShrinkage z PyPortfolioOpt.

Toto cvičení je součástí kurzu

Kvantitativní řízení rizik v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Vytvoř slovník epochs: jeho klíče jsou jednotlivá dílčí období a hodnoty jsou slovníky s daty 'start' a 'end'.
  • Pro každý klíč dílčího období ve slovníku epochs nastav sub_price na odpovídající rozsah prices.
  • Pomocí sub_price a objektu CovarianceShrinkage urči efektivní kovarianční matici pro každé dílčí období.
  • Výsledné efektivní kovarianční matice pro všechna tři dílčí období vypiš a porovnej.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create a dictionary of time periods (or 'epochs')
epochs = { 'before' : {'start': '1-1-2005', 'end': '31-12-2006'},
           'during' : {____: '1-1-2007', 'end': '31-12-2008'},
           'after'  : {'start': '1-1-2009', ____: '31-12-2010'}
         }

# Compute the efficient covariance for each epoch
e_cov = {}
for x in epochs.keys():
  sub_price = prices.loc[epochs[x][____]:____[x]['end']]
  e_cov[x] = CovarianceShrinkage(____).ledoit_wolf()

# Display the efficient covariance matrices for all epochs
print("Efficient Covariance Matrices\n", e_cov)
Upravit a spustit kód