1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Historická simulace

Historická simulace VaR vychází z předpokladu, že rozdělení historických ztrát je stejné jako rozdělení budoucích ztrát. Ověříme, zda to platí pro portfolio naší investiční banky – porovnáme 95% VaR za období 2005–2006 s 95% VaR za období 2007–2009.

K dispozici máš seznam asset_returns s výnosy aktiv pro každé ze dvou období. Pomocí tohoto seznamu a dostupných weights vytvoříš portfolio_returns a z nich odvodíš losses (ztráty) portfolia.

Pak využiješ funkci np.quantile() k výpočtu 95% VaR pro každé období. Pokud jsou rozdělení ztrát stejná, měly by vyjít přibližně stejné odhady 95% VaR pro obě období. Pokud ne, mohlo dojít ke změně rozdělení v důsledku nastupující globální finanční krize.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř pole Numpy portfolio_returns pro obě období ze seznamu asset_returns a vah portfolia weights.
  • Vygeneruj pole losses z portfolio_returns.
  • Vypočítej historickou simulaci 95% VaR pro obě období pomocí np.quantile().
  • Zobraz seznam odhadů 95% VaR.