1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Které rozdělení?

Na začátku bývá těžké rozhodnout, jak nejlépe reprezentovat ztrátové rozdělení. Dobrým výchozím bodem je vizuální porovnání různých přizpůsobených rozdělení.

K dispozici máš rozdělení norm, skewnorm, t a gaussian_kde. Jejich přizpůsobené odhady pro dostupná portfolia investičních bank (losses) z let 2007–2008 jsou zobrazeny v objektu plt.figure(1), který si můžeš prohlédnout.

Vytvoř nový obrázek a vykresli histogram portfoliových ztrát losses pomocí plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Na základě tohoto histogramu urči, které rozdělení (nebo která rozdělení) z plt.figure(1) nejlépe odpovídá hodnotám losses.

Pokyny

50 XP

Možné odpovědi