Minimalizace CVaR

V tomto cvičení si procvičíš nástroje knihovny PyPortfolioOpt pro minimalizaci CVaR jako cíle řízení rizik.

Načteš modul pypfopt.efficient_frontier a získáš z něj třídu EfficientCVaR. Poté vytvoříš instanci této třídy s využitím aktiv investičních bank za období 2005–2010.

Následně použiješ metodu .min_cvar() dané instance, abys nalezl/a optimální váhy portfolia minimalizující CVaR.

Výnosy aktiv portfolia jsou uloženy ve vektoru returns – cvičení také využívá slovník names pro mapování vah portfolia na názvy bank.

Importuj třídu EfficientCVaR z modulu pypfopt.efficient_frontier.
Vytvoř instanci třídy EfficientCVaR s názvem ec s využitím returns; všimni si, že expected_returns nepotřebuješ, protože účelová funkce se liší od optimalizace střední hodnoty a rozptylu.
Nalezni optimální portfolio pomocí metody .min_cvar() volaná na ec a výsledek zobraz.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení