1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Kvantitativní řízení rizik v Pythonu
Connected

cvičení

Odhad rizika pomocí GEV

Představ si, že 1. ledna 2010 držíš akcie GE v hodnotě 1 000 000 €. Chceš pokrýt očekávané maximální ztráty, které by mohly nastat v průběhu následujícího týdne – a to na základě dostupných dat za předchozí dva roky, 2008–2009. Předpokládáš, že maximální týdenní ztráty akcií GE se řídí zobecněným rozdělením extrémních hodnot (GEV).

Pro modelování očekávaných ztrát odhadneš CVaR na 99% hladině spolehlivosti pro GEV rozdělení a použiješ ho k výpočtu výše rezervy potřebné k pokrytí očekávané maximální týdenní ztráty za leden 2010.

V tvém pracovním prostředí je k dispozici rozdělení genextreme z knihovny scipy.stats a také losses akcií GE za období 2008–2009.

Pokyny

100 XP
  • Najdi maxima ceny akcií GE pro blok o délce jednoho týdne.
  • Přizpůsob GEV rozdělení genextreme datům weekly_maxima.
  • Vypočítej 99% VaR a pomocí něj urči odhad 99% CVaR.
  • Vypočítej výši rezervy potřebné k pokrytí očekávané maximální týdenní ztráty.